Allocation for iOS

La description

L'allocation est un puissant outil d'analyse de portefeuille moyenne-variance qui utilise une routine d'optimisation par essaim de particules pour déterminer les allocations de portefeuille optimales en fonction de votre appétit personnel pour le risque.

L'allocation fournit 10 indices différents que vous pouvez choisir pour représenter votre portefeuille. Les indices représentent les classes d'actifs d'investissement suivantes :

S&P 500 -> Actions américaines à grande capitalisation boursière

S&P 500 Growth -> Actions de croissance américaines à grande capitalisation boursière

S&P 500 Value -> Actions de valeur américaines à grande capitalisation boursière

Russell 2000 -> Actions américaines à petite capitalisation boursière

Russell 2000 Growth -> Actions de croissance américaines à petite capitalisation boursière

Russell 2000 Value -> Actions de valeur américaines à petite capitalisation boursière

MSCI EAEO -> Non-U.S. Actions des marchés développés

Barclays US Agg Bond -> Marché des obligations de qualité investissement

FTSE Nareit All REITs -> Marché des REIT (Real Estate Investment Trusts) cotés aux États-Unis

Or -> Le prix du marché de l'or

Il existe de nombreux fonds communs de placement et fonds négociés en bourse qui cherchent à imiter la performance de chacun de ces dix indices populaires.

Les fonctionnalités de l'application incluent :

1. Rendements annuels depuis 1980 pour 10 indices populaires

2. Une puissante routine d'optimisation des essaims de particules

3. Paramètres d'optimisation étendus pour représenter votre profil de risque personnel

4. Écran de résultats avec résultats de simulation, entrées et horodatage

5. Possibilité d'enregistrer des captures d'écran en pleine résolution des résultats pour référence future

L'attribution fonctionne comme ceci :

1. Choisissez jusqu'à dix indices différents qui représentent les classes d'actifs qui vous intéressent.

2. Saisissez un taux sans risque en appuyant sur son champ numérique et en utilisant le clavier contextuel.

3. Choisissez l'objectif d'optimisation (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk ou Max Utility).

4. Si Max Utility est choisi, vous devez également définir le numéro d'aversion au risque en déplaçant le curseur.

5. Si vous avez choisi de nombreux indices, vous devrez peut-être augmenter le nombre Swarm Size et/ou le nombre d'itérations pour l'optimisation.

6. Appuyez sur le bouton d'optimisation sur l'écran des indices pour effectuer l'analyse.

7. Appuyez sur le bouton Film pour enregistrer une image des résultats.

8. Évaluez l'application si vous l'aimez pour aider les autres à découvrir cet outil.

Remarques:

1. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est souvent utilisé pour le taux sans risque, mais vous devez utiliser le taux d'intérêt qui, selon vous, le représente le mieux.

2. Le ratio de Sharpe représente le rendement par unité de risque du portefeuille et utilise le taux sans risque dans son calcul.

3. Lorsque vous optimisez en fonction de Max Utility, le nombre d'aversion au risque est utilisé comme mesure de votre aversion au risque. L'aversion au risque varie de 0 à l'infini. Une aversion au risque de 0 représente une posture "Risk Neutral" et donnera le même résultat que Max Return. Une aversion au risque de 100 représente une posture "très averse au risque" et se rapprochera du même résultat que le risque minimum. Un paramètre d'aversion au risque compris entre 0 et 100 peut être utilisé pour représenter votre posture de risque spécifique.

Je suis un ingénieur, pas un professionnel de la finance. Tout ce qui concerne cette application reflète mes propres opinions et ne doit pas être considéré comme un conseil financier.

** J'espère que vous téléchargerez Allocation et découvrirez sa puissance en tant qu'outil d'investissement **