Portfolio Optimization

La description

Le modèle d'optimisation de portefeuille identifie les pondérations de capital optimales pour un portefeuille d'investissements financiers qui offre le rendement le plus élevé pour le risque le plus faible en fonction du profil de risque de rendement et de la corrélation entre les investissements individuels. La conception du modèle d'optimisation de portefeuille permet de l'appliquer à des portefeuilles d'instruments financiers ou de flux d'affaires. Le modèle d'optimisation de portefeuille est intuitif et flexible avec des icônes d'aide pour faciliter la saisie et l'interprétation des résultats de sortie. La saisie de données historiques pour l'analyse est prise en charge par des options permettant de spécifier des prix ou des rendements absolus, le nombre d'unités actuelles détenues et un outil permettant de télécharger de longues périodes de données sur les marchés financiers pour les titres à partir d'Internet. Les options d'optimisation avancées incluent la définition de contraintes minimales et maximales pour les pondérations dans le portefeuille optimal et les options d'analyse des risques pour la volatilité globale sous le ratio Sharpe, le risque de baisse ou de semi-écart sous le ratio Sortino et le gain/perte sous le ratio Omega. L'optimisation analyse la probabilité d'atteindre un rendement cible via la simulation de Monte Carlo. Les résultats de l'optimisation du portefeuille sont affichés avec des tableaux de pondération et des distributions de rendement ainsi que les actions d'acquisition et de liquidation requises. Le processus d'optimisation enregistre les portefeuilles possibles le long des extrémités de la frontière efficiente. Des profils pivots pour le rendement minimum et maximum, le risque et les ratios peuvent ensuite être chargés pour analyse. L'analyse technique est fournie avec le rendement total rétro-testé du signal trading et l'optimisation automatique des constantes de période technique pour chaque investissement ou le portefeuille total qui se traduit par le rendement rétro-testé le plus élevé. Les indicateurs d'analyse technique avec des graphiques détaillés et des analyses de back-test incluent la moyenne mobile simple (SMA), le taux de changement (ROC), la convergence/divergence moyenne mobile (MACD), l'indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger. Le modèle est compatible avec Excel 97-2013 pour Windows et Excel 2011 ou 2004 pour Mac en tant que solution d'optimisation de portefeuille multiplateforme.